„Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

30. Oktober 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper

Überblick

Themenschwerpunkte:

Einführung in die Thematik
Anforderungen der MaRisk und der CRR
Der bankaufsichtliche Blick
Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)

Programm

09:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland Hintergrund: von Basel I zu Basel III Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
10:15	Anforderungen der MaRisk und der CRR
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Anforderungen der MaRisk Anforderungen der CRR Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
11:00	Kaffeepause
11:30	Der bankaufsichtliche Blick
	Referentin: Dr. Christine Fremdt, Deutsche Bundesbank
	Erfahrungen aus der Prüfungspraxis Proportionalitätsprinzip Margin of Conservatism (MoC) Aktuelle internationale Entwicklungen
12:30	Diskussion mit Dr. Christine Fremdt, Deutsche Bundesbank zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen
	Moderation: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Frau Dr. Christine Fremdt, Deutsche Bundesbank aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen zu diskutieren.
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 1))
	Referent: Daniel Rudek, Risk Research
	Aufbau und Überblick Allgemeine Anforderungen PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
16:15	Kaffeepause
16:45	Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 2))
	Referent: Daniel Rudek, Risk Research
	LGD-Schätzung Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (EL_BE and LGD in-default) Anwendung der Modelle
18:00	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Christine Fremdt

Deutsche Bundesbank

Dr. Christine Fremdt arbeitet in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftlichen Prüfungen in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und ist dort insbesondere für die Validierung von IRB Verfahren zuständig. Nach dem Studium der Mathematik und der anschließenden Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat sie zunächst für einige Jahre in der Hauptverwaltung Hessen als Bankenprüferin gearbeitet und war dort mit der Prüfung von internen Modellen betraut. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftliche Prüfungen des IRBA tätig und vertritt in dieser Funktion auch die Bundesbank in mehreren internationalen Arbeitsgruppen.

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Neue Oper

Wilhelm-Leuschner-Straße 6

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. Juli 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.

Anmeldung

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Ansprechpartner/in

Nicole Huppertz-Klingenberg

Head of Marketing

+49 941 899664-51

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